欧洲美元期货合约是金融市场上最常用的衍生品之一。它是一种标准化的合约,允许交易者在未来某个特定日期以特定价格买卖欧元和美元。为了确定欧洲美元期货合约的价格,需要使用一个特定的公式,即欧洲美元期货报价公式。
欧洲美元期货报价公式
欧洲美元期货报价公式如下:
期货价格 = 即期汇率 + ( LIBOR x 天数 x 合约规模 ) / 360
其中:
公式详解
即期汇率是当前欧元兑美元的价格,代表即时买卖欧元和美元的汇率。
LIBOR是伦敦银行同业拆借利率,代表银行之间借贷美元的利率。
天数是合约到期日与即期之间的交易天数。
合约规模是每张合约所代表的美元面值。通常情况下,欧洲美元期货合约的合约规模为 125,000 美元。
公式的应用
为了计算欧洲美元期货合约的价格,需要将上述变量代入公式中。例如,假设当前欧元兑美元即期汇率为 1.1000,3个月期 LIBOR 为 1.00%,合约到期日为 3 个月后,合约规模为 125,000 美元,则欧洲美元期货合约的价格计算如下:
期货价格 = 1.1000 + ( 1.00% x 90 x 125,000 ) / 360
期货价格 = 1.1000 + 312.50
期货价格 = 1.13125
该欧洲美元期货合约的价格为 1.13125 美元/欧元。
影响欧洲美元期货合约价格的因素
影响欧洲美元期货合约价格的因素有很多,包括:
欧洲美元期货报价公式是一个用于确定欧洲美元期货合约价格的重要工具。它考虑了即期汇率、利率、时间和合约规模等因素。通过了解这个公式,交易者可以更好地了解期货市场并做出明智的交易决策。
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